Donsku ikonu Majke Božje Donni su kozaci donijeli velikom knezu Dimitriju Ioannovichu Donskomyu, za vrijeme potonjeg rata s Mamaijem. Ikona je bila s prinčevom vojskom u nastavku svih vojnih operacija.
Na dan slavne Kulikovoske bitke, 1380. godine, slika Majke Božje dovedena je pred redove vojnika kako bi se potonja učvrstila u vjeri i hrabrosti. Ratnici su se molili ispred ikone, moleći Bogorodicu za pomoć u porazu neprijatelja Otadžbine. Kao što je poznato iz povijesti Rusije, u bitci kod Kulikova pobijedio je Dmitrij Donskoy sa svojom vojskom. Nakon toga, sliku Djevice kozaci su predstavili kao dar Velikom knezu. Dimitry Donskoy ikonu je prenio u Moskvu, smjestivši je u katedralu Uznesenja. Nešto kasnije sveta sveta ikona prenesena je u katedralu Navještenja u Moskvi. U znak sjećanja na pobjedu ruske vojske nad Tatarima, slika Majke Božje nazvana je Don.
1591. godine, za vrijeme vladavine Teodora Ivanoviča, dogodilo se izbacivanje Moskve od krimskih Tatara. U znak sjećanja na ovaj događaj, u Moskvi je sagrađen Don manastir. Ime samostana nije odabrano slučajno, jer su kralj i ljudi posebno usrdno molili Bogorodicu za izbavljenje od krimskih Tatara pred ikonom Djevice Marije Donskejske.
Kad je krimski princ Nurydan sa svojim bratom Mooreom Gireyem prišao Moskvi i nalazio se u blizini nje na brdima vrapca, car Teodor molio je za pomoć zagovornika kršćana, Blažene Djevice Marije. Nakon toga vjernici su napravili procesiju sa svetom slikom u gradu i postavili ikonu u pogrebnu crkvu. Prije same bitke, car Theodore Ivanovich proveo je cijelu noć u žarkoj molitvi. S početkom dana Tatari su pojurili prema Rusima, ali prestrašeni nevidljivom silom pobjegli su, ostavivši mnoge ubijene i svoj logor na bojnom polju.
Na ovom mjestu utemeljen je samostan, u znak zahvalnosti Djevici na pomoći. U samom je samostanu bila postavljena Don ikona Djevice.
Blagdan ikone Majke Božje Donne uspostavljen je 1. rujna, na dan pobjede ruske vojske nad trupama Nurydana i Mure Girey. Također iz tog vremena, nastala je tradicija da se procesija napravi od katedrale Uznesenja Moskve do samostana Donskoy.
